Dados do Trabalho

Título

BROWNIAN MOTION AND STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS

Resumo Geral da Sessão Temática

Nesta sessão serão apresentados dois trabalhos relacionados com equações diferenciais estocásticas, sendo que em um deles a equação estudada envolve o movimento Browniano fracionário. O movimento Browniano também é o tema do terceiro trabalho, mais especificamente o Brownian Web, que surje como um limite de escala de passeios aleatórios.

Nome do Palestrante 1 e Moderador / Instituição / Currículo / Título da Fala / Resumo da fala

Palestrante 1 e moderador : Glauco Valle
Instituição: UFRJ
Currículo: Endereço para acessar o CV: http://lattes.cnpq.br/3059644734308048
Título: The Brownian Web and its universality class
Resumo: The Brownian Web is the diffusive scaling limit of coalescing simple symmetric random walks starting on each point of the space-time lattice Z^2. We discuss recent results on convergence of systems of coalescing random paths to the Brownian Web.

Nome do Palestrante 2 / Instituição / Currículo / Título da Fala / Resumo da fala

Palestrante 2: Christian Olivera
Instituição: UNICAMP
Currículo: Endereço para acessar o CV: http://lattes.cnpq.br/7433093862133873
Título: Existence of densities for SDE driven by fractional Brownian motion
Resumo: We consider stochastic differential equations driven by the fractional Brownian motion. We shall study the existence of the density, with respect to Lebesgue measure, of the solution assuming low regularity of the drift term. Moreover, we shall show that the density is in a suitable Besov space. 

Nome do Palestrante 3 / Instituição / Currículo / Título da Fala / Resumo da fala

Palestrante 3: Pedro Catuogno
Instituição: UNICAMP
Currículo: Endereço para acessar o CV: http://lattes.cnpq.br/0691656600484878
Título e Resumo: A serem anunciados.

Palavras-Chave

Stochastic Differential Equations; Brownian motion; fractional Brownian motion; Brownian Web; scaling limit; random walks

Público alvo

Pessoas com interesse na área de probabilidade e processos estocásticos com enfoque em processos do tipo Browniano e equações diferenciais estocásticas. Sendo esta última a área de atuação da conferencista Marta Sanz-Sole.

Justificativa

Pelo tema desta sessão estar relacionado com a área de atuação da Marta Sanz-Sole, que será conferencista do 23º SINAPE, ela terá um público grande entre os participantes do SINAPE que estejam interessados na conferência dela. Este público engloba as pessoas da área de equações diferenciais estocásticas. Além disso, a apresentação de resultados de pesquisa na área de processos estocásticos que envolvem Movimento Browniano é sempre interessante para toda a comunidade científica de estatística e probabilidade. Principalmente quando eles envolvem a construção destes novos processos a partir de passeios aletórios (os quais são bem conhecidos por todos).

Recursos

Adriana Neumann (organizadora) financiamento do evento, pois será mini-conferencista.
Glauco Valle (organizador, palestrante 1 e moderador) financiamento da FAPERJ
No momento não temos garantia de financiamento para os palestrantes: Christian Olivera e Pedro Catuogno, ambos da UNICAMP.

Outras informações

A sessão foi montada seguindo as exigências tendo três palestrantes entre eles um dos organizadores. O outro organizador será mini-conferencista no evento.

Devido a dificuldades com o período de festas e férias, um dos palestrantes ainda não enviou o título e resumo, o qual nos comprometemos a enviar assim que recebermos.

Se a sessão for aceita pedimos, se for possível, a inclusão dos dois palestrantes do estado de São Paulo (Christian Olivera e Pedro Catuogno, ambos da UNICAMP) nos pedidos de financiamento, pois no momento não temos garantia de financiamento para tais palestrantes.